¿Cómo se mide la volatilidad del precio de cotización

Volatilidad

es el grado de variación de una serie de precios de comercio a través del tiempo. Puede medir la volatilidad en formas simples o de fantasía. En el análisis financiero, la volatilidad por lo general significa una cosa - la desviación estándar. El análisis técnico también incluye otras medidas útiles de volatilidad.

El seguimiento de la medida máxima

Una forma de medir la volatilidad es capturar la mayor variación de precios en x número de días - la máximo movimiento, también llamado movimiento bruto. Se resta el bajo más bajo desde la más alta de alta más de 10 días o 100 días o algún otro número de días. Se utiliza el movimiento máxima resultante de establecer un objetivo de beneficio (excursión máxima favorable) o en el peor de los casos stop loss (excursión adversa máximo).

En esta figura, la ventana superior muestra la más alta de alta en un período de 30 días de rodadura menos el mínimo más bajo en el mismo período de 30 días - el movimiento máximo:

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  • Movimiento máximo y la tendencia: En la figura anterior, al ver la conexión entre el movimiento máximo de 30 días en la ventana superior y los precios en la ventana inferior es difícil. La línea recta comenzando en el centro de la ventana inferior es la regresión lineal. La línea se inclina hacia arriba, lo que significa que el precio es en una ligera tendencia alcista - pero al mismo tiempo, la volatilidad está en una tendencia bajista. Esta es una buena combinación para usted - trendedness es la entrega de nuevos beneficios en un riesgo cada vez menor de una gran pérdida de un solo período. Pero recuerde, baja volatilidad precede a una ruptura, por lo que no puede ser un buen negocio por mucho tiempo.

    La tendencia de los precios puede diferir en tamaño y la pendiente de la tendencia de la volatilidad. A veces son sincronizados, ascendente o descendente juntos, o pueden moverse en direcciones opuestas. Saber algo acerca de la tendencia en el movimiento máximo no significa necesariamente que usted dice nada acerca de la tendencia de los precios, y viceversa. En otras palabras, la volatilidad es a menudo independiente de trendedness precio.

  • Movimiento máximo y período de tenencia: En esta figura, las series de precios ordenada tiene un cambio neto desde el mínimo más bajo al más alto alto (A a B) de exactamente la misma cantidad que la serie de precios desordenada por debajo de ella. Pero, obviamente, la serie desordenada implica un mayor riesgo de pérdida si tiene que salir antes de que termine el período. El trendedness de cada valor es el mismo, como se muestra por las pendientes de regresión lineales idénticas.

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    Esta figura ilustra que la medición de la distancia máxima de máximos y mínimos durante un período fijo de tiempo no logra captar el riesgo de mantener una posición durante el período, por lo que no escriba su periodo de tenencia previsto en piedra.

Teniendo en cuenta la desviación estándar

los desviacion estandar es una medida de la dispersión de los precios lejos de la media. Cuanto más amplia sea la difusión, mayor es la desviación estándar. Usted mide la desviación estándar de una media móvil, y la desviación estándar mide la variación real de cada precio de distancia de la línea central.

Utilizando el indicador de media gama verdadera


Otra forma de ver la volatilidad es mirar a la alta gama baja media de x número de días. La mejor versión de la gama alta-baja es el verdadero rango promedio (ATR), que incorpora las lagunas mediante la sustitución del cierre para la gapped alta o baja:

  • Expansión de la gama: Los altibajos son cada vez más la volatilidad Apart- va en aumento. Expansión de la gama ofrece una oportunidad de beneficio más grande y un aumento equivalente en riesgo de pérdida o ganancia.

  • Rango de contracción: Los altos y bajos se están moviendo más cerca, y usted puede pensar que el riesgo es menor, también. Pero esto es verdad sólo hasta cierto punto - el punto de una ruptura.

En esta figura, el indicador ATR en la ventana superior empieza a caer después de la subida de gran bar de un día que marca el inicio de la línea de soporte. Usted no sabe si se puede dibujar la línea de soporte hasta después, pero se puede ver el indicador ATR en su defecto para que coincida con punta alta y seguirá cayendo. El precio va en aumento, pero el indicador se está cayendo. Y, como de costumbre, una divergencia entre el indicador y el precio es una señal de advertencia. Efectivamente, justo después del máximo más alto, se obtiene una serie de máximos más bajos y puede dibujar una línea de resistencia. Muy pronto el precio rompe bajo apoyo.

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