Cómo utilizar las órdenes de stop-loss comerciales

Cuando el comercio, se utiliza una orden stop-loss para superar la falta de fiabilidad de los indicadores, así como su propia respuesta emocional a las pérdidas. LA orden stop-loss

es una orden que usted da a su agente para salir de un comercio si va en contra de usted por una cierta cantidad. Para un comprador, la orden stop-loss es una orden de venta. Para un vendedor, es una orden de compra.

Introduzca su orden stop-loss, al mismo tiempo que introduce la posición. De hecho, lo que necesita saber el tope para calcular qué tan grande una posición para tomar, en primer lugar, si usted está usando alguna norma de gestión de riesgos.

Los operadores técnicos han desarrollado muchos principios de stop-loss. Cada concepto es o bien una regla de comercio fijo o un auto-ajustar uno. Detiene relacionan con indicadores, dinero o tiempo, y muchas veces estos tres no se alinean perfectamente para darle una decisión fácil. Tienes que elegir el tipo de parada que funciona mejor para usted.

La regla de parada 2 por ciento

La regla del 2 por ciento afirma que usted debe dejar de una pérdida cuando se alcanza el 2 por ciento de iniciar la equidad. La regla del 2 por ciento es un ejemplo de una parada de dinero, que da nombre a la cantidad de dinero que está dispuesto a perder en una sola operación.

Dinero riesgo-recompensa se detiene

La relación riesgo-recompensa pone la cantidad de ganancia esperada en relación directa con la cantidad de la pérdida esperada. Cuanto mayor sea la relación riesgo-recompensa, más deseable del oficio. Digamos, por ejemplo, que usted está comprando Azul Widget acciones a $ 5 y sus indicadores le dirá que la ganancia potencial es de $ 10, lo que significa que la acción podría ir a $ 15. Usted puede configurar su parada inicial en $ 2.50, o 50 por ciento de su participación en el capital, por la oportunidad de hacer $ 10. Eso te da una razón de riesgo-recompensa de 10: 2,5, o 4: 1. (Curiosamente, el importe de la ganancia, la recompensa, siempre se coloca primero en la relación, a pesar de que ocupa el segundo lugar en el nombre.)

Excursión adversa máxima


John Sweeney, desarrolló el concepto de excursión adversa máxima, que es la determinada estadísticamente pérdida peor de los casos que pueden ocurrir durante el curso de su comercio. Usando este método, se calcula el cambio más grande en el rango alto-bajo durante un período determinado (por ejemplo 30 días), que es equivalente a su periodo de mantenimiento habitual. En realidad, es necesario calcular el alcance máximo de los niveles de entrada que le has utilizado. Porque usted sabe que sus reglas de entrada, puede backtest para encontrar el rango máximo que prevalecía en cada entrada.

Trailing stops

Trailing stops utilizan un proceso dinámico que sigue el precio: Usted plantea la parada como el comercio obtiene beneficios. Un trailing stop se establece sobre una base de dinero - a mantener la pérdida que puede tolerar en una base de cantidad en dólares o porcentaje constante. Podría, por ejemplo, decir que desea mantener el 20 por ciento de la ganancia de cada día, por lo que cada día que te elevar el día de parada para incluir el 80 por ciento de la ganancia del día.

Este método significa llamar al corredor o volver a entrar en la parada de forma electrónica todos los días. El punto importante es mantener la parada actualizado para proteger a las ganancias y la guardia contra las pérdidas al mismo tiempo.

Paradas basadas en indicadores

Paradas basadas en indicadores dependen de la acción del precio y los indicadores que se utilizan para capturarlo. Paradas indicador puede ser fijas o autoajustable. Estas son algunas de las más importantes:

  • Últimos tres días de regla: El más básico de reglas de stop-loss es para salir de la posición si el precio supera el mínimo más bajo (o más alto alto si vas corto) de los tres días anteriores.

  • Patrón detiene: Paradas patrón se relacionan directamente con el sentimiento del mercado y. Por ejemplo, la ruptura de una línea de apoyo o resistencia es un potente nivel de parada, principalmente porque muchos otros comerciantes están dibujando las mismas líneas.

  • Mover a la media parada: También puede utilizar un indicador independiente que no forma parte de su repertorio de compra / venta para establecer una parada, como una media móvil.


Paradas de volatilidad son los más complejos de la base de indicadores, autoajustable paradas de entender y de aplicar, pero también son los más en sintonía con la acción del mercado:

  • Stop-and-inversa parabólica modelo: Crear un indicador que se eleva en un factor de la gama verdadera media durante la grabación de un nuevo récord para que el indicador se acelera a medida que se cumplan los máximos cada vez más altos y desacelera como menos de alto máximos vienen en. En una tendencia alcista, el indicador se representa simplemente por debajo de la línea de precios. Se aparta de la línea de precios en un rally caliente, y converge a la línea de precios como el rally pierde velocidad.

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  • Promedio parada verdadero alcance: Esta parada se encuentra justo encima de los límites máximos del rango normal. Usted toma el alto-bajo rango promedio diario de las barras de precios, ajustados por las brechas, y ampliar mediante la adición de una constante, al igual que 25 por ciento de la gama.

  • La salida de la lámpara: Esta parada se soluciona el problema de nivel de entrada. Inventado por Chuck LeBeau, la salida de la lámpara fija el tope a un nivel por debajo del máximo más alto o el cierre más alto desde su entrada. Establece el nivel en función de la gama verdadera media. La lógica es que usted está dispuesto a perder un solo valor de rango (o dos o tres) del mejor precio que se ha producido desde que se pone en el comercio.

Detiene el tiempo

El tiempo se detiene reconocer que el dinero invertido en una operación que se va a ninguna parte se puede poner a un mejor uso en un comercio diferente. Digamos que usted está sosteniendo una posición que comienza a ir hacia los lados. Es razonable para salir del comercio y encontrar una seguridad diferente que se está moviendo.

Paradas de reloj y calendario

Paradas de reloj y calendario se refieren a un evento de precio pasando (o no ocurre), basado en la hora del día, semana, mes o año. Abundan las normas basadas en reloj. Algunos operadores técnicos aconsejan contra el comercio durante la primera hora en el mercado de valores de Estados Unidos debido a las órdenes compra- o vender-en abierto se están ejecutando a continuación. Otros dicen que más ganancia se puede tener de la primera hora que cualquier otra hora del día de negociación si se puede averiguar de qué manera la multitud es el comercio.




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