Cómo analizar la volatilidad con bandas de Bollinger

Las bandas de Bollinger le proporcionan otra buena visual de los niveles de volatilidad relativa. Esta herramienta técnica utiliza una media móvil simple (SMA), rodeada de bandas superior e inferior, tanto deriva de un cálculo de la desviación estándar. John Bollinger, desarrollador de la herramienta, utiliza la siguiente como ajustes predeterminados:

  • 20-período de SMA

  • Banda superior (SMA + dos desviaciones estándar)

  • Banda inferior (SMA - dos desviaciones estándar)

El contrato bandas y expandirse como los precios de contratos de volatilidad y se expande. Dos herramientas adicionales banda de Bollinger incluyen los siguientes:

  • El ancho de banda (BW) medidas de la distancia entre las dos bandas utilizando el cálculo: BW = (Upper BB - Baja BB) / media móvil.


    Según Bollinger, cuando BW está en su nivel más bajo en seis meses, se identifica un candidato apretón. Esa es una seguridad que se consolida ante un potencialmente fuerte ruptura superior o inferior. No es raro que se produzca un movimiento en falso, por lo que las estrategias de pórtico - donde se hacen apuestas largas y cortas de forma simultánea con el fin de estar preparados para que así los saltos de valores - puede proporcionar una manera de jugar esta situación.

  • % b identifica donde el precio es relativa a la BW, calculado utilizando una variación del indicador estocástico de George Lane, con valores que van desde

  • 0 a 100 cuando el precio se encuentra en o entre las bandas.

  • Menos de 0 cuando debajo de la banda inferior (bajista).

  • Más de 100 cuando por encima de la banda superior (alcista).


Busque la confirmación de más de un indicador y comparar la acción en los gráficos de precios a lo que los indicadores están prediciendo. También revisar las noticias para ver si los desarrollos significativos conocidos están afectando a los precios. En un mundo donde los conflictos son numerosos y escalada sobre una base regular, los acontecimientos externos podrían afectar fácilmente mercado, así como los precios de seguridad individuales en cualquier momento.

Un valor de 75 refleja el precio que está dentro de las bandas y el cuarto por debajo de la banda inferior desde una perspectiva total de ancho de banda. % b normaliza precio en relación con el tamaño de ancho de banda y le permite hacer una comparación de manzanas con manzanas de diferentes poblaciones para propósitos del ranking.

Diferentes sectores experimentan tendencias alcistas y bajistas en diferentes momentos. Aunque los mítines y fuertes caídas en los mercados grandes a menudo se mueven todos los valores en la misma dirección, la fuerza y ​​la duración de los movimientos de estos diferentes valores pueden variar mucho. En general, se aplicarán los siguientes principios:

  • Valores y sectores con valores muy altos de% b son alcistas cuando confirmado por otras herramientas técnicas y la actividad en las listas de precios.

  • Valores y sectores con valores muy bajos de% b son bajistas cuando confirmado por otras herramientas técnicas y la actividad en las listas de precios.

Bollinger señaló que en lugar de precios que se extendieron cuando cerca de una banda de Bollinger, la condición de hecho refleja la fuerza y ​​una ruptura que puede continuar. Busque retrocesos hacia la línea media móvil para establecer nuevas posiciones en la dirección de la tendencia después de una ruptura tal.




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